摘要：基于2009年1月~2018年12月國(guó)內(nèi)外羊毛市場(chǎng)周度價(jià)格數(shù)據(jù),通過(guò)BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型分析了國(guó)內(nèi)外羊毛市場(chǎng)之間的溢出效應(yīng)和動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系。研究結(jié)果表明:中國(guó)羊毛市場(chǎng)與澳大利亞羊毛市場(chǎng)以及新西蘭羊毛市場(chǎng)之間存在顯著的雙向均值溢出效應(yīng)和雙向波動(dòng)溢出效應(yīng),但澳大利亞羊毛市場(chǎng)與新西蘭羊毛市場(chǎng)之間不存在均值溢出效應(yīng)和波動(dòng)溢出效應(yīng);中國(guó)羊毛市場(chǎng)與澳大利亞羊毛市場(chǎng)以及新西蘭羊毛市場(chǎng)之間具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)持續(xù)性;中國(guó)羊毛市場(chǎng)與澳大利亞羊毛市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)程度較高,中國(guó)羊毛市場(chǎng)與新西蘭羊毛市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)程度較低。《中新自貿(mào)協(xié)定》和《中澳自貿(mào)協(xié)定》簽署后,中國(guó)與兩國(guó)羊毛市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)程度均未出現(xiàn)顯著的變化。