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金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
何紅霞; 武志勝; 呂洋 西北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 甘肅蘭州730070
- 金融行業(yè)
- 實(shí)體經(jīng)濟(jì)
- 行業(yè)波動(dòng)性溢出效應(yīng)
- 尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
摘要：文章檢驗(yàn)了金融行業(yè)對(duì)其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。首先采用兩階段VAR-GARCH模型考察了金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的波動(dòng)性溢出效應(yīng),同時(shí)借助CoVaR法考察了金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。實(shí)證結(jié)果表明所選實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)除公用行業(yè)之外均受到來自金融行業(yè)的波動(dòng)性溢出,并且金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)會(huì)隨著分位數(shù)水平的提高而迅速減弱。
- 金融行業(yè)
- 實(shí)體經(jīng)濟(jì)
- 行業(yè)波動(dòng)性溢出效應(yīng)
- 尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
摘要：文章檢驗(yàn)了金融行業(yè)對(duì)其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。首先采用兩階段VAR-GARCH模型考察了金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的波動(dòng)性溢出效應(yīng),同時(shí)借助CoVaR法考察了金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。實(shí)證結(jié)果表明所選實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)除公用行業(yè)之外均受到來自金融行業(yè)的波動(dòng)性溢出,并且金融行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)的尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)會(huì)隨著分位數(shù)水平的提高而迅速減弱。
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