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中國上市保險公司的系統(tǒng)重要性評估研究
歐陽資生; 李釗 湖南商學院財政金融學院; 湖南長沙410205
- 系統(tǒng)性風險
- 溢出效應
- 條件在險價值
摘要：2008年的美國次貸危機對世界實體經(jīng)濟和金融體系造成了巨大沖擊,也引起了人們對系統(tǒng)性風險的關(guān)注,國際金融監(jiān)管組織更是提出了強化對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)進行識別和評估的宏觀審慎監(jiān)管的觀點。鑒于此,本文擬以在中國A股上市的四家保險公司的股價波動數(shù)據(jù)為研究對象,利用基于分位數(shù)回歸的Co Va R方法對四家保險公司的系統(tǒng)性風險溢出展開測度,評估其系統(tǒng)重要性,以期為中國的監(jiān)管部門對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的識別和系統(tǒng)性風險的宏觀審慎監(jiān)管提供一些參考性思路。
- 系統(tǒng)性風險
- 溢出效應
- 條件在險價值
摘要：2008年的美國次貸危機對世界實體經(jīng)濟和金融體系造成了巨大沖擊,也引起了人們對系統(tǒng)性風險的關(guān)注,國際金融監(jiān)管組織更是提出了強化對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)進行識別和評估的宏觀審慎監(jiān)管的觀點。鑒于此,本文擬以在中國A股上市的四家保險公司的股價波動數(shù)據(jù)為研究對象,利用基于分位數(shù)回歸的Co Va R方法對四家保險公司的系統(tǒng)性風險溢出展開測度,評估其系統(tǒng)重要性,以期為中國的監(jiān)管部門對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的識別和系統(tǒng)性風險的宏觀審慎監(jiān)管提供一些參考性思路。
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