首頁 > 期刊 > 人文社會科學(xué) > 社會科學(xué)II > 教育綜合 > 凱里學(xué)院學(xué)報 > 波動率函數(shù)的局部常數(shù)K-nn估計 【正文】
波動率函數(shù)的局部常數(shù)K-nn估計
葉緒國; 龍偉芳; 龍偉鋒 凱里學(xué)院; 貴州凱里556011; 貴州師范大學(xué); 貴州貴陽550001
- 擴(kuò)散模型
- 波動率函數(shù)
- 最近嶺估計
- 交叉驗證
摘要：歸因于在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用,擴(kuò)散模型中波動率函數(shù)估計受到廣泛的關(guān)注.利用Knn估計技術(shù),提出了波動率函數(shù)的非參數(shù)估計方法,且建立估計量的漸近正態(tài)性.同時,介紹了應(yīng)用最小二乘交叉驗證(CV)技術(shù)選取參數(shù)k,并給出相應(yīng)的漸近性質(zhì).
- 擴(kuò)散模型
- 波動率函數(shù)
- 最近嶺估計
- 交叉驗證
摘要：歸因于在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用,擴(kuò)散模型中波動率函數(shù)估計受到廣泛的關(guān)注.利用Knn估計技術(shù),提出了波動率函數(shù)的非參數(shù)估計方法,且建立估計量的漸近正態(tài)性.同時,介紹了應(yīng)用最小二乘交叉驗證(CV)技術(shù)選取參數(shù)k,并給出相應(yīng)的漸近性質(zhì).
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凱里學(xué)院學(xué)報
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- 0.22 影響因子
- 教育 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：貴州省教育廳;主辦單位：凱里學(xué)院
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